По состоянию на 31.12.2018 нормативу платежеспособности и достаточности капитала соответствовало 73 страховщика из обследованных нами 106

2019-09-03

СООТВЕТСТВИЕ СТРАХОВЩИКОВ НОРМАТИВУ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

 

На момент выхода журнала «Вестник Института Анализа Рисков» #3(31), август 2019, ИАР обработал отчетность ста шести компаний (93 «рисковых» и 13 компаний по страхованию жизни) по итогам 2018 года (и обработка отчетности продолжается), что позволяет оценить их соответствие требованиям Распоряжения от 07.06.2018 #850 Нацкомфинуслуг «Об утверждении Положения об обязательных критериях и нормативах достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, прибыльности, качества активов и рискованности операций страховщика» (далее - Распоряжение).

 

По состоянию на 31.12.2018 нормативу платежеспособности и достаточности капитала из ста шести обследованных компаний соответствовало:

- с учетом всех ценных бумаг в активах - 97 компаний (или 91,5% из 106 СК);

- без учета не государственных ценных бумаг - уже только 73 компании (или 68,7% из 106 СК).

Для реальной картины, мы ориентируемся на расчет только с государственными ценными бумагами.

 

Напомним, что при расчете норматива платежеспособности и достаточности капитала:

- с 31.12.2018 по 29.06.2019 - применяется 30% величин К (капитал) и НЗП (нормативный запас платежеспособности);

- с 30.06.2019 по 29.06.2020 - применяется 60% величин К и НЗП;

- с 30.06.2010 - применяется 100% величин К и НЗП.

 

Касательно взаимосвязи норматива платежеспособности и достаточности капитала с объемом бизнеса:

Валовые страховые платежи за 2018

К-во СК (выборка)

Из них соответствуют нормативу достаточности (только гос. ЦБ)

при 30%

% от выборки

при 60%

% от выборки

при 100%

% от выборки

более 500 млн. грн.

29

19

65,5%

15

51,7%

8

27,6%

более 200 - 500 млн. грн.

13

11

84,6%

11

84,6%

7

53,8%

более 100 - 200 млн. грн.

12

10

83,3%

7

58,3%

4

33,3%

более 50 - 100 млн. грн.

15

9

60,0%

7

46,7%

5

33,3%

до 50 млн. грн.

37

24

64,9%

7

18,9%

5

13,5%

 

И еще о взаимосвязи норматива с объемом бизнеса. Норматив платежеспособности и достаточности капитала представляет собой большую из двух величин:

О (обязательства) + НЗП

О + К, где:

К = 30 млн. для «рисковых» страховщиков и 45 млн. для страховщиков страхования жизни

Соотношение компаний для которых О+К превышает О+НЗП в группах следующее (одинаково при 30%, 60% и 100% значений К и НЗП):

Валовые страховые платежи за 2018

К-во СК (выборка)

К-во СК, где О+К превышает О+НЗП

% от выборки

более 500 млн. грн.

29

3

10,3%

более 200 - 500 млн. грн.

13

3

23,1%

более 100 - 200 млн. грн.

12

10

83,3%

более 50 - 100 млн. грн.

15

15

100,0%

до 50 млн. грн.

37

37

100,0%

 

Выводы:

1) как и следовало ожидать, компании с небольшим объемом бизнеса совсем не рады требованиям к минимальному размеру капитала (К)

2) компании с крупным объемом бизнеса в своем большинстве нечувствительны к существующим требованиям к минимальному размеру капитала (К), однако их область беспокойства - структура активов. Особенно отчетливо это заметно по динамике группы компаний с платежами более 500 млн. грн. в первой таблице

 

Для приобретения расчетов в полном объеме (детально по каждой из 106 компаний) обращайтесь в Институт анализа рисков.

Например, в группу компаний с валовыми страховыми платежами за 2018 год более 500 млн. грн. входят:

АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ

АЛЬЯНС

АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ

АСКА

АСКА-ЖИЗНЬ

АСКО-МЕДСЕРВИС

АРКС

БИФЕСТ

ВУСО

ДАР

ИНГО УКРАИНА

ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАХОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

КНЯЖА ВЕНА ИНШУРАНС ГРУПП

КРЕДО

МЕТЛАЙФ

НИКА

ПЕРША

ПЗУ УКРАИНА

ПРОВИДНА

ПРОКСИМА

ТАС СГ

ТАС СК

УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

УНИКА

УНИКА ЖИЗНЬ

ФАРЛОНГ

ФИНЕКС

 

ПРИМЕЧАНИЕ. При расчете соответствия нормативу платежеспособности и достаточности капитала, если значение требуемого параметра нам было неизвестно (недвижимость, гос. бумаги, страховые выплаты, перестраховочные возмещения), то оно принималось равным нулю. Если неизвестны недвижимость и/или гос. бумаги, но в действительности они имеются, то соответствие нормативу должно быть лучше рассчитанного нами. Влияние страховых выплат и перестраховочных возмещений обычно менее значимо.

 

(больше информации в демо-версии журнала по ссылке http://www.iar.in.ua/files/IAR_31_demo.pdf)